鹏华中证银行指数(LOF)：成立以来跑赢基准43.88% 期末净资产3.49亿元
核心会计与财务指标表现
报告期内A、C、I三类份额合计实现本期利润-4376.62万元，截至2026年6月30日基金净资产合计3.49亿元，较期初的4.38亿元减少8927.54万元。三类份额核心财务数据如下：
| 份额类别 | 本期利润（万元） | 期末资产净值（万元） | 期末份额净值（元） |
|---|---|---|---|
| A类 | -3982.22 | 31756.24 | 1.2406 |
| C类 | -394.16 | 3115.42 | 1.2043 |
| I类 | -0.24 | 1.53 | 0.8457 |
净值表现大幅跑赢业绩基准
报告期内三类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果优异，长期维度超额收益突出，A类份额成立以来累计跑赢基准43.88%。各阶段收益对比数据如下：
| 份额类别 | 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去6个月 | -10.77% | -12.11% | 1.34% |
| A类 | 过去1年 | -13.82% | -16.66% | 2.84% |
| A类 | 过去3年 | 34.12% | 18.20% | 15.92% |
| A类 | 成立以来 | 42.65% | -1.23% | 43.88% |
| C类 | 过去6个月 | -10.81% | -12.11% | 1.30% |
| I类 | 过去6个月 | -10.82% | -12.11% | 1.29% |
指数跟踪运作全程可控
报告期内基金严格采用被动式指数化投资策略，通过完备的指数跟踪机制控制跟踪误差：事前密切跟踪成分股异动及时调整，交易环节采用算法交易降低冲击成本，同时结合日常申赎情况动态优化仓位，将跟踪误差控制在合同约定的合理范围内。2026年上半年银行板块走势分化：一季度市场风险偏好回落阶段银行板块防御属性凸显，相对沪深300等宽基指数超额收益明显；二季度市场资金集中抱团科技板块，叠加经济复苏节奏偏慢，银行板块出现较大回撤。
管理人展望板块配置价值
管理人判断当前银行板块配置价值凸显：一是板块个股当前股息率回到极具吸引力的区间，保险公司后续或持续加大对OCI账户的银行板块配置；二是化债持续推进下银行不良资产逐步出清，2026年息差企稳已显现利润拐点。大级别行情需等待经济全面复苏驱动，短期板块表现受市场风格切换影响较大。
基金费用同比明显下降
报告期内基金合计支付管理费199.01万元，托管费39.80万元，两类费用较上年度同期分别下降19.56%、19.52%，对应年管理费率1.00%、年托管费率0.20%，计提规则符合基金合同约定。费用对比数据如下：
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年度同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 199.01 | 247.42 |
| 托管费 | 39.80 | 49.48 |
交易费用规模处于低位
报告期末基金应付交易费用合计0.74万元，全部为交易所市场交易费用；当期累计发生交易费用4.40万元，全部来自股票交易环节。
股票差价收益表现亮眼
报告期内基金实现股票投资收益合计586.97万元，全部为买卖股票差价收入，卖出股票成交总额5336.42万元，扣除卖出股票成本4745.05万元及交易费用4.40万元后，差价收益为586.97万元。
关联方交易单元无交易
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券交易，无应支付关联方的佣金。
银行股持仓覆盖核心标的
截至2026年6月30日，基金94.30%的资产净值配置于中证银行指数成分股，前三大重仓股分别为招商银行、兴业银行、工商银行，持仓占基金资产净值比例分别达14.31%、9.20%、7.40%。全部持仓明细如下：
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 4988.70 | 14.31% |
| 2 | 兴业银行 | 3209.63 | 9.20% |
| 3 | 工商银行 | 2580.44 | 7.40% |
| 4 | 农业银行 | 2044.42 | 5.86% |
| 5 | 交通银行 | 1966.97 | 5.64% |
| 6 | 江苏银行 | 1683.81 | 4.83% |
| 7 | 浦发银行 | 1398.25 | 4.01% |
| 8 | 平安银行 | 1116.62 | 3.20% |
| 9 | 上海银行 | 1071.18 | 3.07% |
| 10 | 宁波银行 | 1068.64 | 3.06% |
持有人结构以个人为主
截至报告期末基金总持有人户数7.69万户，个人投资者持有份额占比97.46%，机构投资者持有占比仅2.54%，户均持有基金份额3663.47份。各份额持有人结构数据如下：
| 份额类别 | 持有人户数（户） | 个人投资者持有占比 | 机构投资者持有占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 72597 | 97.70% | 2.30% |
| C类 | 4312 | 95.01% | 4.99% |
| I类 | 27 | 100.00% | 0.00% |
从业人员合规持有份额
截至报告期末基金管理人全体从业人员合计持有本基金3.69万份，占基金总份额比例0.0131%，其中基金经理持有A类份额区间为0~10万份，符合监管及公司内部管理制度要求。
报告期内份额变动情况
报告期内三类份额合计净赎回2986.28万份，其中C类份额净申购-460.20万份，A类份额净赎回2946.34万份，I类份额净申购0.79万份，期末总份额2.82亿份。各份额变动明细如下：
| 份额类别 | 期初总份额（万份） | 本期总申购份额（万份） | 本期总赎回份额（万份） | 期末总份额（万份） |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 28542.85 | 2597.19 | 5543.53 | 25596.51 |
| C类 | 3047.15 | 5300.90 | 5761.10 | 2586.95 |
| I类 | 1.02 | 18.00 | 17.21 | 1.81 |
券商交易单元佣金分布
报告期内基金仅通过中泰证券、东方证券两家券商交易单元完成股票交易，合计支付佣金1.29万元，其中中泰证券贡献90.32%的股票成交金额，对应佣金占比90.32%。交易单元相关数据如下：
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期总成交比例 | 应支付佣金（元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中泰证券 | 6266.99 | 90.32% | 11650.86 | 90.32% |
| 东方证券 | 671.66 | 9.68% | 1248.52 | 9.68% |
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