核心财务指标表现亮眼

报告期内该基金多项核心财务数据表现扎实，本期实现利润3822.16万元，期末资产净值突破6亿元关口，具体核心会计与财务指标如下：

截至2026年6月末，基金净资产合计达6.00亿元，较期初的8.91亿元有所变动，主要受期间申赎操作影响，期末基金总份额为4.40亿份。

各阶段超额收益显著

该基金各阶段净值增长率均大幅跑赢同期业绩比较基准，跟踪效果优异，超额收益表现突出，具体各阶段收益对比情况如下：

各阶段净值增长率标准差与业绩基准标准差几乎完全一致，自成立以来两者标准差均为1.17%，基金在获取超额收益的同时完全匹配标的指数波动特征，跟踪误差控制效果极佳。

指数化运作精准贴合目标

报告期内基金严格执行完全复制的指数化投资策略，跟踪误差仅来源于日常申赎、成份股停牌、指数定期调整三类常规因素。运作全程合规，未出现损害份额持有人利益的行为，通过定量技术动态调整组合，将跟踪误差维持在极低水平。

管理人展望指出，后续A股市场上行趋势明确，权益资产性价比突出，上市公司盈利处于上行周期，AI算力等产业赛道的高增长业绩将形成持续支撑。后续基金将继续坚守指数化投资逻辑，全力保障对中证A50指数的精准跟踪。

当期基金费用规模同比缩减

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费年费率0.15%、托管费年费率0.05%，受基金规模变动影响，当期管理费、托管费较上年同期明显缩减：

截至期末，基金应付交易费用余额为3.36万元，全部为交易所市场应付未付交易佣金。报告期内累计发生交易费用21.63万元，均为股票交易环节产生的合规费用。

股票投资收益贡献突出

报告期内基金股票投资总收益达6840.11万元，其中买卖股票差价收入为核心收益来源，具体收益构成明细如下：

关联方交易单元零交易

报告期内基金未通过任何关联方交易单元开展股票、债券、回购等交易操作，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，关联交易全部符合商业公允原则。

前五大重仓股占比超三成

期末基金指数投资部分的前五大重仓股均为中证A50指数核心成份股，合计占基金资产净值比例达33.95%，高度贴合指数权重分布，具体持仓明细如下：

机构持有占比超九成

期末基金总持有人户数为1791户，户均持有份额达24.59万份，持有人结构呈现明显的机构主导特征，具体持有人结构分布如下：

其中工银瑞信中证A50ETF联接基金持有份额达2.17亿份，占总份额比例49.35%，是基金第一大持有人。期末基金管理人从业人员无持有本基金份额的情况。

上半年净赎回2.42亿份

报告期内基金总申购份额1.12亿份，总赎回份额3.54亿份，期末份额较期初的6.82亿份减少2.42亿份，最新份额总额为4.40亿份，对应净资产合计从期初的8.91亿元变动至期末的6.00亿元。

券商交易佣金高度集中

报告期内基金股票交易及佣金支付高度集中于头部券商，前两家券商合计贡献95.65%的交易份额，具体交易单元及佣金支付情况如下：

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