核心财务数据表现稳健

报告期内嘉实富时中国A50ETF核心财务指标运行平稳，本期实现利润983.21万元，期末基金资产净值突破2亿元关口，整体运作保持健康态势。

从净资产变动维度看，报告期期初基金净资产为25525.32万元，本期净资产合计减少4675.08万元，截至2026年6月30日净资产规模回落至20850.24万元。

全周期业绩持续跑赢基准

嘉实富时中国A50ETF各阶段净值表现均显著优于同期业绩比较基准，跟踪误差严格控制在合同约定范围内，长期超额收益能力表现突出。

报告期内基金日均跟踪偏离为0.03%，年化跟踪误差仅为0.87%，远低于基金合同约定的2%上限，各阶段净值增长率标准差均低于或等于业绩比较基准收益率标准差，波动控制表现优于基准水平。

指数跟踪运作贴合目标

报告期内基金采用组合复制策略及适当替代性策略跟踪富时中国A50指数，紧密贴合市场行情完成指数跟踪运作。2026年上半年国内经济稳中向新，工业保持韧性，高技术产业与装备制造业表现亮眼，AI产业链带动效应持续，新质生产力加快培育，基金运作完全匹配跟踪标的的行情特征。

上半年业绩超额达标

截至2026年6月30日，基金份额净值为1.8971元，报告期内基金份额净值增长率达4.73%，同期业绩比较基准收益率为2.57%，实现超额收益2.16%，业绩表现超出预设跟踪目标。

后市聚焦盈利修复行情

管理人展望下半年指出，国内经济有望在结构分化中走向盈利修复，外需与高技术制造保持韧性，财政支出加快落地、货币政策维持适度宽松支撑内需回暖。产业层面AI算力、半导体、高端装备等硬科技赛道业绩可见度持续提升，权益市场将从估值扩张驱动切换至业绩验证驱动。后续基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对申购赎回冲击，进一步降低跟踪误差，为投资者提供标准化的富时中国A50指数投资工具。

上半年管理费托管费双降

报告期内基金管理费、托管费支出较上年同期均出现明显下降，运作成本进一步优化。管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提，费用下降主要受报告期内基金平均规模变动影响。

交易费用规模保持合理

报告期末基金应付交易费用余额为2.27万元，全部为交易所市场应付交易费用，报告期内交易相关成本随股票成交规模变动保持在合理区间。

股票投资收益同比翻倍

2026年上半年基金股票投资收益合计1861.20万元，较上年同期的887.48万元实现翻倍增长，其中买卖股票差价收入为1069.99万元。

关联方交易零发生

报告期内基金未通过关联方交易单元进行股票、债券、回购等各类交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易合规性符合监管要求。

前五大重仓占比近三成

期末基金指数投资部分全部覆盖富时中国A50成分股，按公允价值占基金资产净值比例排序的前五大重仓股合计占比25.33%，核心持仓集中在新能源、高端制造、科技赛道。

机构持有占比超七成

截至2026年6月30日，基金总持有人户数为2414户，户均持有基金份额4.55万份，持有人结构以机构投资者为主。其中嘉实富时中国A50ETF联接基金持有7408.94万份，占总份额比例达67.41%，是基金最大单一持有人。

从业人员零持有本基金

报告期末，嘉实基金高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员相关的持有情况。

上半年份额净赎回3100万份

报告期内基金总申购份额为5800万份，总赎回份额为8900万份，报告期期初份额总额为14090.60万份，期末份额总额为10990.60万份，份额规模变动完全由申赎行为导致，未发生份额拆分等其他变动。

四家券商包揽全部交易佣金

报告期内基金仅通过4家券商交易单元完成股票交易，全部佣金均由这四家券商获得，交易集中度较高。

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