美国债市：短债领涨美债 受姗姗来迟的9月非农报告影响
创始人
2025-11-21 06:45:46
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美国早盘国债走高，姗姗来迟的9月非农报告显示失业率微升至4.4%后，交易员上调对美联储12月政策会议降息的预期。随着交易时段推进，美股和油价下跌，国债继续上涨。联邦基金期货方面，1月合约成交量创纪录，投资者权衡美联储在12月10日会议上放松货币政策的可能性。
纽约时间下午3点刚过，美国国债收益率曲线前端和腹部收益率普遍下跌约3.5个基点，5年期和30年期国债收益率差扩大1.2个基点；10年期国债收益率收于约4.105%，位于盘中低点附近。
非农数据公布后与美联储会期挂钩的OIS合约出现鸽派转向，但最终收盘脱离当日极端水平，市场消化的12月政策会议降息溢价约为8个基点，而非农数据公布前为6个基点。
到午后晚些时候，1月联邦基金期货成交量达创纪录的65万，成交量为15天平均成交量20.9万的三倍还多。随着9月非农就业数据被市场消化，买盘主导资金流，推动该合约升至日间高位。
未经四舍五入的失业率为4.440%，迈向美联储9月点阵图中的失业率预测中值4.5%。该点阵图还显示美联储将在12月的政策会议上进一步降息，将利率目标区间从目前的3.75%-4%下调。
截至纽约时间下午3：57，美国2年期国债收益率报3.5474%，美国5年期国债收益率报3.6595%，美国10年期国债收益率报4.0922%，美国30年期国债收益率报4.7259%。
美国2年和10年国债收益率差报54.265个基点，美国5年和30年国债收益率差报106.466个基点。
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